-------
بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 67 صفحه
قسمتی از متن Word (..docx) :
2-1 مقدمه...................................................... ............................................ 12 2-2- مفهوم ریسک و مدیریت آن...................................................... ............. 12 2-3- انواع ریسک...................................................... ................................... 15 2-3- ریسک تجاری...................................................... ................................... 15 2-3-2 - ریسک غیر تجاری...................................................... ............................. 16 2-3-3- ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک...................................................... .. 16 2-4- انواع ریسک های مهم...................................................... ...................... 17 2-4-1- ریسک اعتباری...................................................... .............................. 17 2-4-2- ریسک بازار...................................................... ................................... 18 2-4-3- ریسک نرخ ارز...................................................... ............................... 18 2-4-4- ریسک عملیاتی...................................................... ................................ 18 2-4-5- ریسک نقدینگی...................................................... ............................... 19 2-4-5-1- ریسک تقدینگی دارایی...................................................... ...................... 19 2-4-5-2- ریسک نقدینگی تامین مالی...................................................... .................. 19 2-4-6- ریسک قانونی................................................................................................... 20 2-4-7- ریسک نرخ بهره...................................................... ............................... 21 2-4-8- ریسک کشوری ....................................................................................... 21 2-4-9- ریسک دولت.......................................................................................... 21 2-4-10- ریسک انتقال.......................................................................................... 21 2-4-11- ریسک قیمت......................................................................................... 21 2-5- تاریخچه بازارهای آتی............................................................................. 24 2-6- مطالعات انجام شده................................................................................. 26 2-7- مطالعات اخیر.......................................................................................... 27 2-8- مطالعات داخلی....................................................................................... 28 2-9- پوشش ریسک.......................................................................................... 29 2-10- مزایا و معایب پوشش ریسک..................................................................... 32 2-11- پوشش ریسک رقبا................................................................................... 32 2-12- سایر نکات.............................................................................................. 32 2-13- تعریف ایزار مشتقه................................................................................... 33 2-14- ویژگی های قرارداد آتی........................................................................... 39 2-15- فعالان بازار آتی........................................................................................ 42 2-16- اهداف پوشش ریسک............................................................................... 44 2-17- چگونگی پوشش ریسک با استفاده از آتی ها............................................... 46 2-18- تئوریهای پوشش ریسک........................................................................... 46 2-18-1- نرخ بهینه پوششی ریسک........................................................................... 46 2-18-2- تئوری سنتی یک به یک ( ساده یا کامل) .................................................... 47 2-18-3- نظریه بتا برای پوشش ریسک...................................................................... 48 2-18-4 تئوری پورتفوی پوشش ریسک.................................................................. 49 2-18-4-1 حداقل کردن واریانس................................................................................ 49 2-18-4-2 حداکثر کردن مطلوبیت........................................... ................................... 50 2-18-5- نرخ بهینه پوششی میانگین – واریانس............................................................ 52 2-18-6- نرخ پوششی حداقل سازی ضریب جینی توسعه یافته متوسط............................. 53 2-18-7- نرخ بهینه پوشش میانگین.......... ............................................................. .... 54